Вийшов у світ другий том колективної монографії під загальною назвою «Управління ризиками банків» за загальною редакцією д.е.н., проф. А.О. Єпіфанова та д.е.н., проф. Т.А. Васильєвої, який має назву «Управління ринковими ризиками та ризиками системних характеристик».
Концентруючись у першому томі роботи на вивченні ризиків базових банківських операцій (кредитного, депозитного, інвестиційного), у другому томі автори вивчають інші фінансові (валютний, процентний, ліквідності, достатності капіталу) та нефінансові (маркетинговий) ризики банківської діяльності.
У складі авторів є представники різник кафедр академії (фінансів, банківської справи, менеджменту, економічної кібернетики та міжнародної економіки), а також інших ВНЗ України та Угорщини.
У монографії ґрунтовно досліджено методи управління ключовими ринковими ризиками банку (процентним та валютним), ризиками системних характеристик банку (ліквідності, достатності капіталу, платоспроможності), а також маркетинговими ризиками банку.
Перший розділ цього тому монографії присвячений аналізу методів управління процентним ризиком: GAP-аналізу, дюрації, коефіцієнтів, VaR-аналізу, стрес-тестування, трансфертного ціноутворення.
У другому розділі всебічно аналізуються методи управління валютним ризиком банку: аналіз та прогнозування величин відкритих валютних позицій банку, оптимізація валютного портфеля банку з урахуванням довгострокових та середньострокових прогнозів динаміки валютних курсів, застосування валютних застережень.
Третій розділ присвячено управлінню ризиками системних характеристик банку: ризиком ліквідності, ризиками, пов’язаними із структурою, формуванням, розподілом та використанням банківського капіталу (ризиком достатності капіталу, ризиком капітальної стабільності тощо), податковим ризиком, ризиком втрати платоспроможності.
Четвертий розділ присвячено проблемам управління маркетинговими ризиками банку, які є є системними функціональними загрозами, щопов’язані з його позиціонуванням у ринковому середовищі.
Автором вступного слова до монографії, а також одного з підрозділів є Левент Ковач (Levente Kovács), доктор філософії в галузі фінансів (Ph.D. in Finance), доцент, завідувач кафедри економічних відносин Інституту світової та регіональної економіки, м. Мішкольц, Угорщина; Генеральний секретар Асоціації банків Угорщини. Ним було зазначено, що монографія «Управління ризиками банків» повною мірою відповідає сформульованій вимозі щодо комплексного характеру досліджень проблематики ризик-менеджменту.
На монографію надійшли позитивні рецензії від:
- О. М. Колодізєва, доктора економічних наук, завідувача кафедри банківської справи Харківського національного економічного університету;
- А. Я. Кузнєцової, доктора економічних наук, проректора з наукової та організаційної роботи Університету банківської справи Національного банку України;
- О. Д. Вовчак, доктора економічних наук, завідувача кафедри банківської справи Львівської комерційної академії.
Видання призначене для фахівців у галузі фінансів і кредиту, студентів та аспірантів економічних спеціальностей, викладачів, співробітників банків та науковців.